Сравнение XDUK.L с IMV.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.01%/yr vs 7.68%/yr for IMV.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IMV.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и IMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у IMV.L с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции XDUK.L превзошли акции IMV.L по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.68% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
IMV.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и IMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.72% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and IMV.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between XDUK.L and IMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
IMV.L
Сравнение XDUK.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | IMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.97 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 2.92 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.91 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и IMV.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и IMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -24.48% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -8.50% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -8.50% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -17.42% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -24.48% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.62% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.57% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.83% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и IMV.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.89% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.71% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 9.13% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 10.97% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 12.31% | +2.80% |
Сравнение комиссий XDUK.L и IMV.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и IMV.L
Ни XDUK.L, ни IMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and IMV.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IMV.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.25% for IMV.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и IMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор