PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUK.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDUK.L с EEIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and EEIP.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while EEIP.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUK.L returned 11.68%/yr vs 12.51%/yr for EEIP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for EEIP.L.

Доходность

Сравнение доходности XDUK.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 12.56%.

XDUK.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.82%
6 месяцев
8.72%
1 год
20.63%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.01%

EEIP.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
12.56%
6 месяцев
15.28%
1 год
29.37%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDUK.L и EEIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDUK.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C		5.82%25.82%9.40%7.51%4.63%17.70%-11.21%17.28%-9.34%12.34%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		12.56%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%-13.70%14.22%-6.64%13.88%

Correlation

The correlation between XDUK.L and EEIP.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.82

The correlation between XDUK.L and EEIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDUK.L:
XDUK.L с IWVG.LXDUK.L с SCHDXDUK.L с VJPU.LXDUK.L с CUKX.LXDUK.L с MMS.LXDUK.L с CS1.LXDUK.L с MIVO.L
Часто сравнивают с EEIP.L:
EEIP.L с EEI.LEEIP.L с MAINEEIP.L с SPYL.DEEEIP.L с VGWE.DEEEIP.L с EDIV.LEEIP.L с EMID.LEEIP.L с GLD

Доходность на риск

XDUK.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUK.L
Ранг доходности на риск XDUK.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUK.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUK.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUK.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUK.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUK.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUK.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUK.LEEIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.67

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.57

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.72

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

14.68

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUK.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUK.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIP.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUK.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUK.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XDUK.L и EEIP.L

Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и EEIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDUK.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-34.51%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-7.92%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.00%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-14.49%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.22%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-5.49%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.01%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUK.L и EEIP.L

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDUK.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.16%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.81%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

11.04%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.20%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.14%

-0.03%

Сравнение комиссий XDUK.L и EEIP.L

XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUK.L и EEIP.L

Ни XDUK.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDUK.L and EEIP.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for EEIP.L.

XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while EEIP.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.29% for EEIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и EEIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор