Сравнение XDUK.L с CUKX.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.01%/yr vs 9.06%/yr for CUKX.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for CUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и CUKX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDUK.L показывает доходность 5.82%, а CUKX.L немного выше – 5.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDUK.L имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции CUKX.L немного впереди с 9.06%.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
CUKX.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и CUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 5.86% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 17.23% | -9.05% | 12.45% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and CUKX.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between XDUK.L and CUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
CUKX.L
Сравнение XDUK.L c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | CUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.41 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 8.21 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и CUKX.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке CUKX.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и CUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -34.50% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -8.89% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -12.88% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -12.88% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -34.50% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.15% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.40% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.62% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и CUKX.L
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) имеют волатильность 4.04% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | CUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.08% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.48% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 10.87% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 12.71% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.08% | +0.03% |
Сравнение комиссий XDUK.L и CUKX.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и CUKX.L
Ни XDUK.L, ни CUKX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XDUK.L and CUKX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for XDUK.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CUKX.L tracks FTSE 100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.07% for CUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и CUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор