Сравнение XDUK.L с IMIB.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.74%/yr vs 17.41%/yr for IMIB.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и IMIB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции XDUK.L уступали акциям IMIB.L по среднегодовой доходности: 9.74% против 17.41% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 9.74%
IMIB.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и IMIB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 7.79% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 16.85% | 43.78% | 13.17% | 30.55% | -3.59% | 18.30% | 1.46% | 24.85% | -12.68% | 20.95% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and IMIB.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г. | 0.70 |
The correlation between XDUK.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
IMIB.L
Сравнение XDUK.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDUK.L | IMIB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.71 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 13.54 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и IMIB.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и IMIB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -70.29% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.28% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -15.58% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -24.06% | +11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -36.68% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.80% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -32.96% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.82% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и IMIB.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.03% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.33% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 15.06% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 17.94% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 19.35% | -4.33% |
Сравнение комиссий XDUK.L и IMIB.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и IMIB.L
XDUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.75% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 3.25% | 2.29% | 2.82% | 2.15% |
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and IMIB.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.35% for IMIB.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и IMIB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор