Сравнение XDUK.L с IEVL.L
XDUK.L (Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - XDUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUK.L returned 9.01%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDUK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUK.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDUK.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDUK.L показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции XDUK.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.78% соответственно.
XDUK.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.01%
IEVL.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам XDUK.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUK.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | 5.82% | 25.82% | 9.40% | 7.51% | 4.63% | 17.70% | -11.21% | 17.28% | -9.34% | 12.34% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.06% | 42.23% | 5.56% | 11.28% | 1.19% | 19.17% | -3.59% | 14.85% | -12.63% | 15.13% |
Correlation
The correlation between XDUK.L and IEVL.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between XDUK.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUK.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
XDUK.L
IEVL.L
Сравнение XDUK.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDUK.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.42 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 12.68 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDUK.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.68 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XDUK.L и IEVL.L
Максимальная просадка XDUK.L за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUK.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUK.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -34.82% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.59% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -16.33% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -16.48% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -34.82% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.87% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.05% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.86% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUK.L и IEVL.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (XDUK.L) составляет 4.04%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что XDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUK.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.85% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 11.06% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 13.52% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 15.24% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.13% | -2.02% |
Сравнение комиссий XDUK.L и IEVL.L
XDUK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUK.L и IEVL.L
Ни XDUK.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUK.L and IEVL.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.
XDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDUK.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUK.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор