Сравнение XDU.TO с ZMMK.TO
XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. XDU.TO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, XDU.TO returned 12.60%/yr vs 3.75%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XDU.TO charges 0.16%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDU.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDU.TO показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 1.25%.
XDU.TO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 15.46%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDU.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 15.46% | 2.51% | 14.32% | 3.75% | -3.70% | 12.19% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.25% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between XDU.TO and ZMMK.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDU.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
XDU.TO
ZMMK.TO
Сравнение XDU.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDU.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 5.32 | -4.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 61.40 | -58.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 349.38 | -340.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDU.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -28.56%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDU.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -0.16% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -0.04% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -0.08% | -16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | 0.00% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -0.00% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.01% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDU.TO и ZMMK.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDU.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.06% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 0.17% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 0.27% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 0.34% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 0.34% | +28.59% |
Сравнение комиссий XDU.TO и ZMMK.TO
XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDU.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.23% | 2.54% | 2.31% | 2.53% | 2.25% | 2.13% | 2.99% | 2.54% | 2.49% | 1.39% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.46% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDU.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.16% for XDU.TO.
XDU.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.16% for XDU.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDU.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор