Сравнение XDSR.TO с ZEA.TO
XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both exchange-traded funds - XDSR.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while ZEA.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.34%/yr vs 11.18%/yr for ZEA.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSR.TO charges 0.28%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDSR.TO и ZEA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDSR.TO показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 10.79%.
XDSR.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
ZEA.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам XDSR.TO и ZEA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 12.41% | 16.05% | 12.43% | 16.82% | -14.11% | 10.05% | 161.23% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 10.79% | 24.28% | 11.56% | 16.02% | -8.51% | 10.64% | 18.11% |
Correlation
The correlation between XDSR.TO and ZEA.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between XDSR.TO and ZEA.TO shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDSR.TO и ZEA.TO
Секторы
XDSR.TO
ZEA.TO
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Финансовые услуги
XDSR.TO
ZEA.TO
Технологии
XDSR.TO
ZEA.TO
Промышленность
XDSR.TO
ZEA.TO
Здравоохранение
XDSR.TO
ZEA.TO
Коммуникационные услуги
XDSR.TO
ZEA.TO
Сырьевые материалы
XDSR.TO
ZEA.TO
Потребительский циклический сектор
XDSR.TO
ZEA.TO
Недвижимость
XDSR.TO
ZEA.TO
Потребительский защитный сектор
XDSR.TO
ZEA.TO
Коммунальные услуги
XDSR.TO
ZEA.TO
Энергетика
XDSR.TO
-
ZEA.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDSR.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск
XDSR.TO
ZEA.TO
Сравнение XDSR.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDSR.TO | ZEA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.07 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 8.07 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDSR.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XDSR.TO и ZEA.TO
Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.13%, примерно равная максимальной просадке ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и ZEA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDSR.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -27.80% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -10.91% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -14.11% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -23.67% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -4.63% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.79% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDSR.TO и ZEA.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) составляет 4.81%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDSR.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.56% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 11.70% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 13.93% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 13.51% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.11% | 14.92% | +33.19% |
Сравнение комиссий XDSR.TO и ZEA.TO
XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDSR.TO и ZEA.TO
Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ZEA.TO в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 1.64% | 1.84% | 1.94% | 1.94% | 2.27% | 1.45% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.92% | 2.17% | 2.77% | 3.00% | 3.06% | 2.48% | 2.72% | 2.93% | 3.03% | 2.39% | 2.78% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XDSR.TO and ZEA.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for XDSR.TO.
XDSR.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZEA.TO is Global Equities. XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.28% for XDSR.TO and 0.22% for ZEA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и ZEA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор