Сравнение XDSR.TO с CLF.TO
XDSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF) and CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XDSR.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDSR.TO returned 9.35%/yr vs 1.76%/yr for CLF.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XDSR.TO charges 0.28%/yr vs 0.17%/yr for CLF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XDSR.TO и CLF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDSR.TO показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у CLF.TO с доходностью 1.02%.
XDSR.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
CLF.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам XDSR.TO и CLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 14.47% | 16.99% | 12.43% | 16.82% | -14.11% | 10.06% | 23.07% |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 1.02% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 0.97% |
Correlation
The correlation between XDSR.TO and CLF.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.15 |
Over the past year, XDSR.TO and CLF.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDSR.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск
XDSR.TO
CLF.TO
Сравнение XDSR.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDSR.TO | CLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.25 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.66 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDSR.TO и CLF.TO
Максимальная просадка XDSR.TO за все время составила -29.62%, что больше максимальной просадки CLF.TO в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSR.TO и CLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDSR.TO | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -6.91% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -1.35% | -10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -1.40% | -14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -6.80% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.28% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -1.07% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 0.46% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDSR.TO и CLF.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что XDSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDSR.TO | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 0.51% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 1.53% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 2.01% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 2.99% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 3.36% | +11.46% |
Сравнение комиссий XDSR.TO и CLF.TO
XDSR.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CLF.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDSR.TO и CLF.TO
Дивидендная доходность XDSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CLF.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.26% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.15% | 2.46% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | 1.71% | 1.83% | 1.94% | 1.94% | 2.27% | 1.45% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDSR.TO and CLF.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for XDSR.TO.
XDSR.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CLF.TO is Canadian Government Bonds. XDSR.TO tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.28% for XDSR.TO and 0.17% for CLF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XDSR.TO и CLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор