PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDSQ с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDSQ с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, XDSQ returned 15.98% vs 1215.17% for MVLL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSQ charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности XDSQ и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDSQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDSQ и MVLL

2026 (YTD)2025
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%15.45%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between XDSQ and MVLL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.50

The correlation between XDSQ and MVLL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDSQ и MVLL

Секторы
XDSQ
MVLL

Технологии

35.7%
66.6%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDSQ
35.7%
MVLL
66.6%

Финансовые услуги

XDSQ
11.6%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

XDSQ
11.3%
MVLL

-

Потребительский циклический сектор

XDSQ
10.2%
MVLL

-

Здравоохранение

XDSQ
8.5%
MVLL

-

Промышленность

XDSQ
8.3%
MVLL

-

Потребительский защитный сектор

XDSQ
4.9%
MVLL

-

Энергетика

XDSQ
3.5%
MVLL

-

Коммунальные услуги

XDSQ
2.4%
MVLL

-

Недвижимость

XDSQ
1.9%
MVLL

-

Сырьевые материалы

XDSQ
1.8%
MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator US Equity Accelerated ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

XDSQ vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDSQ c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDSQMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
9.23

-7.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.79

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

25.11

-23.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

52.27

-44.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDSQ vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDSQ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDSQ и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDSQMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

9.23

-7.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

3.33

-2.64

Просадки

Сравнение просадок XDSQ и MVLL

Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDSQMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-59.02%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-48.93%

+39.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-22.42%

+17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

23.46%

-21.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XDSQ и MVLL

Текущая волатильность для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) составляет 0.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что XDSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDSQMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

60.78%

-60.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

96.08%

-87.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

133.11%

-122.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

139.63%

-124.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

139.63%

-124.53%

Сравнение комиссий XDSQ и MVLL

XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDSQ и MVLL

Ни XDSQ, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDSQ and MVLL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, XDSQ dropped -26.06% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 15.98% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

XDSQ and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDSQ и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор