PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XDQQ returned 17.88%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%10.05%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between XDQQ and QTJL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between XDQQ and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и QTJL

Секторы
XDQQ
QTJL

Технологии

50.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.6%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

XDQQ
50.7%
QTJL
54.2%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
QTJL
7.6%

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
QTJL
4.2%

Промышленность

XDQQ
3.3%
QTJL
2.8%

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
QTJL
1.4%

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
QTJL
1.2%

Энергетика

XDQQ
0.7%
QTJL
0.6%

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
QTJL
0.2%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
QTJL
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

XDQQ vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.04

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.90

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.05

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

16.05

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и QTJL

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-33.40%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-6.68%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.43%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-7.93%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.27%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и QTJL

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.30%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.60%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

9.99%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

20.42%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

20.42%

-0.77%

Сравнение комиссий XDQQ и QTJL

И XDQQ, и QTJL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и QTJL

Ни XDQQ, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDQQ and QTJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XDQQ has higher volatility (0.36%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs 17.88% for XDQQ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ and QTJL have the same expense ratio: 0.79% per year.

XDQQ and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор