Сравнение XDPD.DE с ZA30.DE
XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - XDPD.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while ZA30.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDPD.DE returned 16.76%/yr vs 18.82%/yr for ZA30.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XDPD.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDPD.DE и ZA30.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDPD.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у ZA30.DE с доходностью 12.71%.
XDPD.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
ZA30.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDPD.DE и ZA30.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.31% | 15.06% | 22.79% | 23.30% | -3.52% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 12.71% | 5.34% | 31.19% | 24.10% | -6.60% |
Correlation
The correlation between XDPD.DE and ZA30.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between XDPD.DE and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDPD.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск
XDPD.DE
ZA30.DE
Сравнение XDPD.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDPD.DE | ZA30.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.67 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 13.96 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDPD.DE и ZA30.DE
Максимальная просадка XDPD.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDPD.DE и ZA30.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDPD.DE | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -23.45% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -6.91% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -23.45% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.45% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.14% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.81% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDPD.DE и ZA30.DE
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что XDPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZA30.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDPD.DE | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.33% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.98% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 11.72% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 14.31% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 14.31% | +3.35% |
Сравнение комиссий XDPD.DE и ZA30.DE
XDPD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDPD.DE и ZA30.DE
Дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ZA30.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.71% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDPD.DE and ZA30.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XDPD.DE.
XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XDPD.DE and 0.07% for ZA30.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDPD.DE и ZA30.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор