PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDNS.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNS.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDNS.L (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - XDNS.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDNS.L returned 9.68%/yr vs 16.90%/yr for IJPD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDNS.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности XDNS.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDNS.L торгуется в GBp, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDNS.L показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции XDNS.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 16.90% соответственно.

XDNS.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.75%
1 год
33.55%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.68%

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.07%
1 год
54.90%
3 года*
25.55%
5 лет*
22.38%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNS.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		15.48%16.58%9.87%11.58%-7.42%1.12%12.12%14.51%-10.22%14.74%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%

Correlation

The correlation between XDNS.L and IJPD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.74

The correlation between XDNS.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDNS.L и IJPD.L

Секторы
XDNS.L
IJPD.L

Промышленность

25.8%
26.0%

Технологии

19.8%
19.1%

Финансовые услуги

18.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
7.9%

Здравоохранение

7.0%
6.3%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.6%

Недвижимость

2.5%
2.3%

Коммунальные услуги

0.6%
1.1%

Энергетика

-

1.1%

Промышленность

XDNS.L
25.8%
IJPD.L
26.0%

Технологии

XDNS.L
19.8%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

XDNS.L
18.5%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

XDNS.L
11.3%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

XDNS.L
8.8%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

XDNS.L
7.0%
IJPD.L
6.3%

Сырьевые материалы

XDNS.L
3.2%
IJPD.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

XDNS.L
2.6%
IJPD.L
3.6%

Недвижимость

XDNS.L
2.5%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

XDNS.L
0.6%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

XDNS.L

-

IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с XDNS.L:
XDNS.L с X7PP.LXDNS.L с XDJP.LXDNS.L с JPXNXDNS.L с IJPN.LXDNS.L с XBCU.LXDNS.L с XNNS.LXDNS.L с XEUM.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

XDNS.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNS.L
Ранг доходности на риск XDNS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNS.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNS.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDNS.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.74

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.67

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

6.35

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

20.83

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDNS.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNS.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPD.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNS.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDNS.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XDNS.L и IJPD.L

Максимальная просадка XDNS.L за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNS.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNS.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-28.78%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.52%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-21.36%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-21.36%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-28.78%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.45%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.38%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.60%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNS.L и IJPD.L

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что XDNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNS.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.48%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

15.28%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

19.82%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

19.18%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.68%

-2.37%

Сравнение комиссий XDNS.L и IJPD.L

XDNS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNS.L и IJPD.L

Дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.43%1.63%1.65%1.81%2.83%1.46%1.79%1.77%1.20%1.97%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XDNS.L and IJPD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDNS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDNS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

XDNS.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XDNS.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNS.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор