Сравнение XDND.DE с QQQ
XDND.DE (Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XDND.DE is a Dividend fund tracking the MSCI North America High Dividend Yield Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDND.DE returned 9.32%/yr vs 20.59%/yr for QQQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XDND.DE charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности XDND.DE и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDND.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDND.DE показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции XDND.DE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.32% против 20.59% соответственно.
XDND.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.32%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам XDND.DE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 16.84% | 0.21% | 17.37% | 2.26% | 0.85% | 33.35% | -8.47% | 25.76% | -0.21% | 4.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.51% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Correlation
The correlation between XDND.DE and QQQ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between XDND.DE and QQQ has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDND.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XDND.DE
QQQ
Сравнение XDND.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDND.DE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.55 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 7.67 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDND.DE и QQQ
Максимальная просадка XDND.DE за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDND.DE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDND.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -46.01% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -11.01% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.13% | -27.21% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -30.99% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | -30.99% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -4.50% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.80% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.65% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDND.DE и QQQ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) составляет 2.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что XDND.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDND.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.94% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 14.40% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 18.44% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 22.38% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 22.76% | -6.68% |
Сравнение комиссий XDND.DE и QQQ
XDND.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDND.DE и QQQ
XDND.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDND.DE and QQQ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for XDND.DE.
XDND.DE is categorized as Dividend, while QQQ is Nasdaq-100. XDND.DE tracks MSCI North America High Dividend Yield Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XDND.DE and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для XDND.DE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор