Сравнение XDND.DE с HDLV.DE
XDND.DE (Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)) and HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Dividend funds - XDND.DE tracks the MSCI North America High Dividend Yield Index while HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDND.DE returned 9.32%/yr vs 6.33%/yr for HDLV.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDND.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDND.DE и HDLV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDND.DE показывает доходность 16.84%, а HDLV.DE немного ниже – 16.02%. За последние 10 лет акции XDND.DE превзошли акции HDLV.DE по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.33% соответственно.
XDND.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.32%
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам XDND.DE и HDLV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 16.84% | 0.21% | 17.37% | 2.26% | 0.85% | 33.35% | -8.47% | 25.76% | -0.21% | 4.27% |
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | 6.28% | 35.97% | -19.13% | 21.77% | -2.56% | -2.34% |
Correlation
The correlation between XDND.DE and HDLV.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.85 |
The correlation between XDND.DE and HDLV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDND.DE vs. HDLV.DE — Ранг доходности на риск
XDND.DE
HDLV.DE
Сравнение XDND.DE c HDLV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDND.DE | HDLV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.55 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 6.50 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDND.DE и HDLV.DE
Максимальная просадка XDND.DE за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки HDLV.DE в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDND.DE и HDLV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDND.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -39.21% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -6.56% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.13% | -19.09% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -19.99% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | -39.21% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.69% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.58% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDND.DE и HDLV.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) (XDND.DE) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что XDND.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDND.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.81% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 8.76% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 11.20% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.64% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.12% | -1.04% |
Сравнение комиссий XDND.DE и HDLV.DE
XDND.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HDLV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDND.DE и HDLV.DE
XDND.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDND.DE and HDLV.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDLV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDLV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for XDND.DE.
XDND.DE tracks MSCI North America High Dividend Yield Index, while HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for XDND.DE and 0.30% for HDLV.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDND.DE и HDLV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор