Сравнение XDNA.TO с LONG.TO
XDNA.TO (iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF) and LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) are both Health & Biotech Equities funds. XDNA.TO is passively managed, while LONG.TO is actively managed. Over the past 3 years, XDNA.TO returned 14.14%/yr vs 16.52%/yr for LONG.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDNA.TO и LONG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDNA.TO показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у LONG.TO с доходностью 7.98%.
XDNA.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 16.34%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 59.77%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDNA.TO и LONG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 28.27% | 12.10% | 5.54% | -7.84% | -14.85% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | 0.12% |
Correlation
The correlation between XDNA.TO and LONG.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDNA.TO vs. LONG.TO — Ранг доходности на риск
XDNA.TO
LONG.TO
Сравнение XDNA.TO c LONG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO) и CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDNA.TO | LONG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 1.28 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 4.55 | +11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDNA.TO и LONG.TO
Максимальная просадка XDNA.TO за все время составила -45.90%, что больше максимальной просадки LONG.TO в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNA.TO и LONG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDNA.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.90% | -23.65% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -16.39% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.29% | -22.45% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -2.87% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -5.64% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.61% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDNA.TO и LONG.TO
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA.TO) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что XDNA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDNA.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.03% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 14.80% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 17.62% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 17.56% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 17.80% | +7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDNA.TO и LONG.TO
Дивидендная доходность XDNA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
XDNA.TO iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF | 0.25% | 0.43% | 0.32% | 0.25% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
XDNA.TO and LONG.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and CI.
Подберите оптимальное распределение для XDNA.TO и LONG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор