PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDN0.DE с ^IMOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XDN0.DE с ^IMOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) is Europe Equities fund tracking the MSCI Nordic Countries NR EUR, while ^IMOEX (MOEX Russia Index) is an index. Over the past 10 years, XDN0.DE returned 8.74%/yr vs 1.62%/yr for ^IMOEX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDN0.DE и ^IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и MOEX Russia Index (^IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDN0.DE торгуется в EUR, в то время как ^IMOEX торгуется в RUB. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IMOEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDN0.DE показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у ^IMOEX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции XDN0.DE превзошли акции ^IMOEX по среднегодовой доходности: 8.74% против 1.62% соответственно.

XDN0.DE

1 день
0.46%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.36%
1 год
10.99%
3 года*
8.43%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.74%

^IMOEX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.20%
6 месяцев
-0.57%
1 год
-6.31%
3 года*
-0.95%
5 лет*
-6.79%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDN0.DE и ^IMOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDN0.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		8.65%7.27%-1.40%16.42%-11.37%28.46%16.10%25.04%-7.71%10.71%
^IMOEX
MOEX Russia Index		2.20%18.32%-20.28%15.10%-39.09%24.30%-17.88%48.36%-2.81%-12.00%

Correlation

The correlation between XDN0.DE and ^IMOEX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2013 г.

0.30

The correlation between XDN0.DE and ^IMOEX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

MOEX Russia Index

Часто сравнивают с XDN0.DE:
XDN0.DE с XNZN.DEXDN0.DE с SLMC.DEXDN0.DE с CN1G.DEXDN0.DE с VOOXDN0.DE с PRAZ.DEXDN0.DE с LCUK.DEXDN0.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с ^IMOEX:
^IMOEX с LKOH.ME^IMOEX с SPY^IMOEX с VB^IMOEX с VT^IMOEX с INDA^IMOEX с CNYA^IMOEX с BIV

Доходность на риск

XDN0.DE vs. ^IMOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDN0.DE
Ранг доходности на риск XDN0.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDN0.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDN0.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDN0.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDN0.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDN0.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^IMOEX
Ранг доходности на риск ^IMOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDN0.DE c ^IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и MOEX Russia Index (^IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDN0.DE^IMOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.13

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.02

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.19

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.39

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDN0.DE vs. ^IMOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDN0.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ^IMOEX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDN0.DE и ^IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDN0.DE^IMOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.13

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.06

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XDN0.DE и ^IMOEX

Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, что меньше максимальной просадки ^IMOEX в -76.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и ^IMOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDN0.DE^IMOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.67%

-76.32%

+43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-16.98%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-41.18%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-60.40%

+33.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-60.40%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-44.89%

+43.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-39.77%

+33.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

7.94%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XDN0.DE и ^IMOEX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) составляет 4.36%, в то время как у MOEX Russia Index (^IMOEX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что XDN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDN0.DE^IMOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.41%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

14.41%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

25.19%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

38.70%

-21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

32.62%

-15.54%

Часто задаваемые вопросы

XDN0.DE and ^IMOEX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и ^IMOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор