PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDJP.L с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDJP.L с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.L returned 13.14%/yr vs 11.40%/yr for IJR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XDJP.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности XDJP.L и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDJP.L торгуется в GBp, в то время как IJR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDJP.L показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции XDJP.L превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 13.14% против 11.40% соответственно.

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%

IJR

1 день
-1.22%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.90%
6 месяцев
13.83%
1 год
33.48%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.79%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDJP.L и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%21.04%9.67%15.52%-10.26%-3.79%21.77%16.58%-3.53%14.73%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.90%-1.65%10.52%10.26%-6.23%27.78%8.01%18.15%-3.08%3.36%

Correlation

The correlation between XDJP.L and IJR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г.

0.35

Сравнение распределения секторов XDJP.L и IJR

Секторы
XDJP.L
IJR

Технологии

31.9%
15.5%

Промышленность

19.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

16.9%
13.4%

Коммуникационные услуги

12.4%
3.6%

Здравоохранение

6.7%
11.1%

Сырьевые материалы

4.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.5%

Финансовые услуги

3.1%
16.8%

Недвижимость

1.5%
7.6%

Энергетика

0.3%
5.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Технологии

XDJP.L
31.9%
IJR
15.5%

Промышленность

XDJP.L
19.4%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

XDJP.L
16.9%
IJR
13.4%

Коммуникационные услуги

XDJP.L
12.4%
IJR
3.6%

Здравоохранение

XDJP.L
6.7%
IJR
11.1%

Сырьевые материалы

XDJP.L
4.3%
IJR
5.1%

Потребительский защитный сектор

XDJP.L
3.3%
IJR
3.5%

Финансовые услуги

XDJP.L
3.1%
IJR
16.8%

Недвижимость

XDJP.L
1.5%
IJR
7.6%

Энергетика

XDJP.L
0.3%
IJR
5.9%

Коммунальные услуги

XDJP.L
0.2%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

XDJP.L vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDJP.L c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDJP.LIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.02

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.82

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.52

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

15.68

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDJP.L vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDJP.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDJP.L и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDJP.LIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XDJP.L и IJR

Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки IJR в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDJP.LIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-39.51%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-7.44%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-29.53%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-29.53%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-38.94%

+15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.22%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.90%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.14%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDJP.L и IJR

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDJP.LIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.10%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

11.25%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

16.68%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

20.20%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

22.50%

-4.87%

Сравнение комиссий XDJP.L и IJR

XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDJP.L и IJR

Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IJR в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.16%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Часто задаваемые вопросы

XDJP.L and IJR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XDJP.L.

XDJP.L is categorized as Japan Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. XDJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.L and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDJP.L и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор