Сравнение XDJP.L с VJPN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L).
XDJP.L и VJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDJP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDJP.L или VJPN.L.
Основные характеристики
| XDJP.L | VJPN.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 12.94% | 11.10% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 3.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 5.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.16% | 8.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.01 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 1.90 | 2.55 |
| Индекс Язвы | 6.11% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 15.35% |
| Макс. просадка | -23.69% | -25.19% |
| Текущая просадка | -6.98% | -5.18% |
Корреляция
Корреляция между XDJP.L и VJPN.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.L и VJPN.L
С начала года, XDJP.L показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VJPN.L с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции XDJP.L превзошли акции VJPN.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDJP.L и VJPN.L
XDJP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VJPN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDJP.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.L и VJPN.L
Дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VJPN.L в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.44% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% | 1.42% | 0.00% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.14% | 2.40% | 2.62% | 2.33% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% | 2.31% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.L и VJPN.L
Максимальная просадка XDJP.L за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки VJPN.L в -25.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.L и VJPN.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.L и VJPN.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XDJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.