Сравнение XDJP.DE с SMLN.DE
XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDJP.DE returned 12.04%/yr vs 8.93%/yr for SMLN.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDJP.DE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDJP.DE и SMLN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDJP.DE показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у SMLN.DE с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции XDJP.DE превзошли акции SMLN.DE по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.93% соответственно.
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
SMLN.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам XDJP.DE и SMLN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | 3.32% | 14.02% | 24.82% | -4.99% | 10.59% |
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.87% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 22.29% | -10.60% | 9.59% |
Correlation
The correlation between XDJP.DE and SMLN.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between XDJP.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDJP.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск
XDJP.DE
SMLN.DE
Сравнение XDJP.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDJP.DE | SMLN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.99 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 9.93 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDJP.DE | SMLN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.56 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XDJP.DE и SMLN.DE
Максимальная просадка XDJP.DE за все время составила -29.12%, примерно равная максимальной просадке SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDJP.DE и SMLN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDJP.DE | SMLN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -28.42% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.43% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -15.55% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -19.85% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.12% | -28.42% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.49% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.03% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.84% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDJP.DE и SMLN.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XDJP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDJP.DE | SMLN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.44% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 14.75% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 18.07% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.12% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.22% | +1.54% |
Сравнение комиссий XDJP.DE и SMLN.DE
XDJP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMLN.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDJP.DE и SMLN.DE
Дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
XDJP.DE and SMLN.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.
XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDJP.DE and 0.19% for SMLN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDJP.DE и SMLN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор