Сравнение XDIV с PMFB
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и PMFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у PMFB с доходностью 2.33%.
XDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMFB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и PMFB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 7.85% | 10.07% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.33% | 3.90% |
Correlation
The correlation between XDIV and PMFB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. PMFB — Ранг доходности на риск
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMFB
Сравнение XDIV c PMFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDIV | PMFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDIV и PMFB
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и PMFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -2.94% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.33% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.36% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и PMFB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 2.12% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 2.75% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 2.75% | +10.08% |
Сравнение комиссий XDIV и PMFB
XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PMFB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и PMFB
Ни XDIV, ни PMFB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDIV and PMFB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.
XDIV and PMFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XDIV is categorized as S&P 500, while PMFB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and PGIM. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.50% for PMFB.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и PMFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор