PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDIV.TO с ICAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV.TO с ICAE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) and ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) are both Dividend funds - XDIV.TO tracks the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index while ICAE.TO tracks the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDIV.TO returned 25.96%/yr vs 16.16%/yr for ICAE.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XDIV.TO charges 0.11%/yr vs 0.23%/yr for ICAE.TO.

Доходность

Сравнение доходности XDIV.TO и ICAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV.TO показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у ICAE.TO с доходностью 17.91%.

XDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
4.79%
6 месяцев
24.98%
С начала года
27.42%
1 год
45.56%
3 года*
25.96%
5 лет*
18.64%
10 лет*
—

ICAE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
15.61%
С начала года
17.91%
1 год
17.34%
3 года*
16.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV.TO и ICAE.TO

2026 (YTD)202520242023
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		27.42%25.04%19.84%9.46%
ICAE.TO
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF		17.91%10.02%17.62%5.84%

Correlation

The correlation between XDIV.TO and ICAE.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов XDIV.TO и ICAE.TO

Секторы
XDIV.TO
ICAE.TO

Финансовые услуги

46.4%
45.7%

Энергетика

29.5%
17.2%

Коммунальные услуги

9.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.4%

Промышленность

2.3%
10.4%

Технологии

1.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

XDIV.TO
46.4%
ICAE.TO
45.7%

Энергетика

XDIV.TO
29.5%
ICAE.TO
17.2%

Коммунальные услуги

XDIV.TO
9.7%
ICAE.TO
3.7%

Потребительский циклический сектор

XDIV.TO
9.4%
ICAE.TO
4.5%

Коммуникационные услуги

XDIV.TO
2.8%
ICAE.TO
1.4%

Промышленность

XDIV.TO
2.3%
ICAE.TO
10.4%

Технологии

XDIV.TO
1.3%
ICAE.TO
0.4%

Сырьевые материалы

XDIV.TO

-

ICAE.TO
9.9%

Потребительский защитный сектор

XDIV.TO

-

ICAE.TO
6.4%

Здравоохранение

XDIV.TO

-

ICAE.TO

-

Недвижимость

XDIV.TO

-

ICAE.TO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF

Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с ICAE.TO:
ICAE.TO с ESG.TOICAE.TO с ZZZD.TOICAE.TO с QQC.TOICAE.TO с INAI.TOICAE.TO с CWIN.TOICAE.TO с VDY.TOICAE.TO с ESGC.TO

Доходность на риск

XDIV.TO vs. ICAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICAE.TO
Ранг доходности на риск ICAE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAE.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAE.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV.TO c ICAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIV.TOICAE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.36
0.89

+4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.67
1.15

+6.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.28

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.48

1.06

+15.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.65

2.13

+51.52

XDIV.TO vs. ICAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDIV.TO на текущий момент составляет 5.36, что выше коэффициента Шарпа ICAE.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDIV.TO и ICAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV.TO и ICAE.TO

Максимальная просадка XDIV.TO за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки ICAE.TO в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV.TO и ICAE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIV.TOICAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-16.49%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-16.49%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.53%

-16.49%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-3.53%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

8.23%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV.TO и ICAE.TO

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) и Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) имеют волатильность 2.15% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIV.TOICAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.14%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.94%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

19.78%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

15.99%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.99%

+0.30%

Сравнение комиссий XDIV.TO и ICAE.TO

XDIV.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ICAE.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV.TO и ICAE.TO

Дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ICAE.TO в 2.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICAE.TO
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF		2.72%3.29%3.33%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.11%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

XDIV.TO and ICAE.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.23% for ICAE.TO.

XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index, while ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.11% for XDIV.TO and 0.23% for ICAE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV.TO и ICAE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор