PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDGE.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDGE.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDGE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - XDGE.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged) while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDGE.DE returned 0.00%/yr vs 2.19%/yr for SYBF.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XDGE.DE charges 0.21%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDGE.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDGE.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 4.40%.

XDGE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
-1.40%
С начала года
-1.31%
1 год
2.10%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
0.00%

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDGE.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDGE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.31%5.66%-0.80%6.42%-19.81%-2.73%8.97%14.64%-7.06%5.12%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-11.09%

Correlation

The correlation between XDGE.DE and SYBF.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2016 г.

-0.16

The correlation between XDGE.DE and SYBF.DE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XDGE.DE:
XDGE.DE с PRAP.DEXDGE.DE с IS3F.DEXDGE.DE с SXRR.DEXDGE.DE с XGBE.DEXDGE.DE с FRNH.DEXDGE.DE с IS0Y.DEXDGE.DE с LYEB.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

XDGE.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGE.DE
Ранг доходности на риск XDGE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGE.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDGE.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.98

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.45

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.72

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

4.33

-3.01

XDGE.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGE.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGE.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDGE.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка XDGE.DE за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке SYBF.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGE.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDGE.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-28.15%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-3.19%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-10.86%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-11.57%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-19.82%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-4.33%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-8.91%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.26%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGE.DE и SYBF.DE

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XDGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDGE.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

4.03%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

5.63%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

7.06%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

10.65%

-2.62%

Сравнение комиссий XDGE.DE и SYBF.DE

XDGE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGE.DE и SYBF.DE

Дивидендная доходность XDGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SYBF.DE в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%
XDGE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.63%4.71%5.47%3.79%7.81%3.10%4.79%2.91%2.56%1.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDGE.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.21% for XDGE.DE.

XDGE.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged), while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.21% for XDGE.DE and 0.12% for SYBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDGE.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор