PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDGE.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDGE.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDGE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XDGE.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged) while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGE.DE returned -2.70%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XDGE.DE charges 0.21%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDGE.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDGE.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

XDGE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
-1.40%
С начала года
-1.31%
1 год
2.10%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
0.00%

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDGE.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDGE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.31%5.66%-0.80%6.42%-19.81%-2.73%8.97%14.64%-7.06%0.89%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%

Correlation

The correlation between XDGE.DE and SXRR.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с XDGE.DE:
XDGE.DE с PRAP.DEXDGE.DE с IS3F.DEXDGE.DE с XGBE.DEXDGE.DE с FRNH.DEXDGE.DE с IS0Y.DEXDGE.DE с LYEB.DEXDGE.DE с XMME.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE

Доходность на риск

XDGE.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDGE.DE
Ранг доходности на риск XDGE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDGE.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDGE.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.85

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.08

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.85

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

11.00

-10.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

34.86

-33.54

XDGE.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDGE.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDGE.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDGE.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка XDGE.DE за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGE.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDGE.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-14.20%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-0.24%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-1.36%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-2.72%

-24.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

0.00%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-1.22%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.07%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XDGE.DE и SXRR.DE

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что XDGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDGE.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.24%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

0.96%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

1.40%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

1.94%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

3.80%

+4.23%

Сравнение комиссий XDGE.DE и SXRR.DE

XDGE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDGE.DE и SXRR.DE

Дивидендная доходность XDGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности SXRR.DE в 4.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%
XDGE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.63%4.71%5.47%3.79%7.81%3.10%4.79%2.91%2.56%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XDGE.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.21% for XDGE.DE.

XDGE.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged), while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.21% for XDGE.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDGE.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор