Сравнение XDGE.DE с PRAP.DE
XDGE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and PRAP.DE (Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - XDGE.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged) while PRAP.DE tracks the Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDGE.DE returned -2.70%/yr vs 0.59%/yr for PRAP.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XDGE.DE charges 0.21%/yr vs 0.07%/yr for PRAP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDGE.DE и PRAP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDGE.DE показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PRAP.DE с доходностью 2.44%.
XDGE.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.40%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 0.00%
PRAP.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDGE.DE и PRAP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGE.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.31% | 5.66% | -0.80% | 6.42% | -19.81% | -2.73% | 7.67% |
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.44% | -3.96% | 7.69% | 4.70% | -10.24% | 6.82% | -11.43% |
Correlation
The correlation between XDGE.DE and PRAP.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between XDGE.DE and PRAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDGE.DE vs. PRAP.DE — Ранг доходности на риск
XDGE.DE
PRAP.DE
Сравнение XDGE.DE c PRAP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) и Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDGE.DE | PRAP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.53 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 3.88 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDGE.DE и PRAP.DE
Максимальная просадка XDGE.DE за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки PRAP.DE в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDGE.DE и PRAP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDGE.DE | PRAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -18.71% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -3.62% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.34% | -11.80% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -13.30% | -13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -6.35% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.13% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.42% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDGE.DE и PRAP.DE
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) составляет 1.22%, в то время как у Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (PRAP.DE) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что XDGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDGE.DE | PRAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.49% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 4.06% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 6.07% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 8.33% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 9.55% | -1.52% |
Сравнение комиссий XDGE.DE и PRAP.DE
XDGE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PRAP.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDGE.DE и PRAP.DE
Дивидендная доходность XDGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как PRAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAP.DE Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGE.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.63% | 4.71% | 5.47% | 3.79% | 7.81% | 3.10% | 4.79% | 2.91% | 2.56% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XDGE.DE and PRAP.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.21% for XDGE.DE.
XDGE.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (EUR Hedged), while PRAP.DE tracks Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.21% for XDGE.DE and 0.07% for PRAP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDGE.DE и PRAP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор