Сравнение XDG7.DE с ICLN
XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - XDG7.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG7.DE returned 4.63%/yr vs 3.57%/yr for ICLN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDG7.DE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности XDG7.DE и ICLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDG7.DE торгуется в EUR, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDG7.DE показывает доходность 34.27%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 32.31%.
XDG7.DE
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 34.27%
- 6 месяцев
- 33.11%
- 1 год
- 73.03%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 32.31%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 67.86%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам XDG7.DE и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDG7.DE Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | 34.27% | 23.57% | -15.19% | -25.56% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 32.31% | 29.60% | -20.81% | -22.32% |
Correlation
The correlation between XDG7.DE and ICLN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between XDG7.DE and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDG7.DE vs. ICLN — Ранг доходности на риск
XDG7.DE
ICLN
Сравнение XDG7.DE c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDG7.DE | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 5.34 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 16.25 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDG7.DE | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.04 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XDG7.DE и ICLN
Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки ICLN в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDG7.DE | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -84.40% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -12.78% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.66% | -43.19% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -27.17% | +24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -58.03% | +31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 4.19% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDG7.DE и ICLN
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) составляет 7.88%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что XDG7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDG7.DE | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 11.72% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 20.80% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 26.41% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 25.88% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 26.52% | -2.44% |
Сравнение комиссий XDG7.DE и ICLN
XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDG7.DE и ICLN
XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.26% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
XDG7.DE Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDG7.DE and ICLN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.
XDG7.DE is categorized as Energy Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDG7.DE and 0.39% for ICLN.
Подберите оптимальное распределение для XDG7.DE и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор