PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG7.DE с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDG7.DE с INRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L).

XDG7.DE и INRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDG7.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. INRG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDG7.DE и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDG7.DE и INRG.L

2026 (YTD)202520242023
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		15.64%23.57%-15.19%-25.56%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		12.58%27.72%-20.75%-21.72%
Разные валюты инструментов

XDG7.DE торгуется в EUR, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDG7.DE показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у INRG.L с доходностью 12.58%.

XDG7.DE

1 день
1.45%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.64%
6 месяцев
23.47%
1 год
51.50%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

INRG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.58%
6 месяцев
17.40%
1 год
50.03%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с WNDY.DEXDG7.DE с ZPDE.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DE
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с WDNR.DEINRG.L с ACESINRG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий XDG7.DE и INRG.L

XDG7.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDG7.DE vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG7.DE c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG7.DEINRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.11

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.88

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

4.29

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

13.12

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG7.DE vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG7.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG7.DE и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG7.DEINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.11

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.06

-0.07

Корреляция

Корреляция между XDG7.DE и INRG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG7.DE и INRG.L

XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.57%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%

Просадки

Сравнение просадок XDG7.DE и INRG.L

Максимальная просадка XDG7.DE за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG7.DE и INRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XDG7.DEINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.68%

-84.98%

+36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-12.38%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-41.27%

+30.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.85%

-56.69%

+28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

4.19%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG7.DE и INRG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) составляет 4.85%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XDG7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDG7.DEINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

7.31%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

18.49%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

23.57%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

25.06%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

25.45%

-1.30%