Сравнение XDG6.DE с VSGX
XDG6.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XDG6.DE is a Water Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG6.DE returned 1.48%/yr vs 16.68%/yr for VSGX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDG6.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VSGX.
Доходность
Сравнение доходности XDG6.DE и VSGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDG6.DE торгуется в EUR, в то время как VSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDG6.DE показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 17.35%.
XDG6.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.18%
VSGX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам XDG6.DE и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDG6.DE Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | 3.10% | -6.75% | 5.72% | -2.24% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 17.35% | 15.25% | 12.70% | 5.22% |
Correlation
The correlation between XDG6.DE and VSGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between XDG6.DE and VSGX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDG6.DE vs. VSGX — Ранг доходности на риск
XDG6.DE
VSGX
Сравнение XDG6.DE c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C (XDG6.DE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDG6.DE | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.78 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 10.64 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDG6.DE и VSGX
Максимальная просадка XDG6.DE за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки VSGX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG6.DE и VSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDG6.DE | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -32.56% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -10.72% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -16.30% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -3.68% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.62% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 2.79% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDG6.DE и VSGX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C (XDG6.DE) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что XDG6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDG6.DE | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.61% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.34% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 16.19% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.31% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.90% | +0.11% |
Сравнение комиссий XDG6.DE и VSGX
XDG6.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDG6.DE и VSGX
XDG6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.98% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% |
XDG6.DE Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDG6.DE and VSGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSGX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSGX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XDG6.DE.
XDG6.DE is categorized as Water Equities, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. XDG6.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XDG6.DE and 0.10% for VSGX.
Подберите оптимальное распределение для XDG6.DE и VSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор