Сравнение XDG6.DE с VSGX
XDG6.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XDG6.DE is a Water Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG6.DE returned -0.40%/yr vs 14.93%/yr for VSGX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDG6.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.
Доходность
Сравнение доходности XDG6.DE и VSGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDG6.DE торгуется в EUR, в то время как VSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDG6.DE показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 13.32%.
XDG6.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSGX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDG6.DE и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDG6.DE Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | -2.76% | -6.75% | 5.72% | 3.49% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 13.32% | 15.25% | 12.70% | 4.56% |
Correlation
The correlation between XDG6.DE and VSGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDG6.DE vs. VSGX — Ранг доходности на риск
XDG6.DE
VSGX
Сравнение XDG6.DE c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C (XDG6.DE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDG6.DE | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.44 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.85 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDG6.DE | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.75 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.53 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XDG6.DE и VSGX
Максимальная просадка XDG6.DE за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки VSGX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG6.DE и VSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDG6.DE | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.80% | -32.56% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -10.72% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -16.30% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -4.04% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -5.67% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.65% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDG6.DE и VSGX
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C (XDG6.DE) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что XDG6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDG6.DE | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.80% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 12.84% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 14.96% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.05% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 16.84% | -5.04% |
Сравнение комиссий XDG6.DE и VSGX
XDG6.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDG6.DE и VSGX
XDG6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.97% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% |
XDG6.DE Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDG6.DE and VSGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XDG6.DE.
XDG6.DE is categorized as Water Equities, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. XDG6.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XDG6.DE and 0.12% for VSGX.
Подберите оптимальное распределение для XDG6.DE и VSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор