PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG.TO с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDG.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XDG.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDG.TO returned 11.17%/yr vs 16.29%/yr for SPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDG.TO charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XDG.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDG.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDG.TO показывает доходность 12.62%, а SPY немного ниже – 12.49%.

XDG.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.62%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.02%
1 год
21.98%
3 года*
15.86%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.30%
1 месяц
1.12%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.78%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.29%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		12.62%12.26%14.74%7.06%1.78%15.16%-1.68%17.32%0.95%2.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		12.53%12.34%35.46%23.17%-12.99%28.67%15.52%25.82%3.45%4.56%

Correlation

The correlation between XDG.TO and SPY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.51

The correlation between XDG.TO and SPY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDG.TO и SPY

Секторы
XDG.TO
SPY

Здравоохранение

21.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

14.5%
4.5%

Финансовые услуги

13.7%
11.1%

Промышленность

11.7%
7.8%

Энергетика

11.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Технологии

6.7%
39.0%

Коммунальные услуги

5.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.6%

Сырьевые материалы

2.4%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Здравоохранение

XDG.TO
21.1%
SPY
8.3%

Потребительский защитный сектор

XDG.TO
14.5%
SPY
4.5%

Финансовые услуги

XDG.TO
13.7%
SPY
11.1%

Промышленность

XDG.TO
11.7%
SPY
7.8%

Энергетика

XDG.TO
11.2%
SPY
3.1%

Потребительский циклический сектор

XDG.TO
9.6%
SPY
9.9%

Технологии

XDG.TO
6.7%
SPY
39.0%

Коммунальные услуги

XDG.TO
5.8%
SPY
2.1%

Коммуникационные услуги

XDG.TO
3.2%
SPY
10.6%

Сырьевые материалы

XDG.TO
2.4%
SPY
1.7%

Недвижимость

XDG.TO
0.1%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XDG.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDG.TOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.11

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.90

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.01

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

11.25

-1.30

XDG.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDG.TO и SPY

Максимальная просадка XDG.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG.TO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-46.39%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.94%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-19.41%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.33%

-22.61%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-7.96%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.39%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG.TO и SPY

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) составляет 2.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что XDG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.09%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

10.20%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

12.77%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

18.11%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

19.01%

-5.16%

Сравнение комиссий XDG.TO и SPY

XDG.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG.TO и SPY

Дивидендная доходность XDG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SPY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.75%2.92%2.96%3.13%3.27%2.97%3.27%3.18%3.47%1.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDG.TO and SPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for XDG.TO.

XDG.TO is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. XDG.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.22% for XDG.TO and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG.TO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор