Сравнение XDG.TO с ^GSPC
XDG.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF) is Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, XDG.TO returned 10.85%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDG.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDG.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDG.TO показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%.
XDG.TO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам XDG.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | 13.88% | 12.26% | 14.74% | 7.06% | 1.78% | 15.16% | -1.68% | 17.32% | 0.95% | 2.14% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.51% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 3.42% |
Correlation
The correlation between XDG.TO and ^GSPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between XDG.TO and ^GSPC has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDG.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDG.TO
^GSPC
Сравнение XDG.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDG.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.34 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 8.65 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDG.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XDG.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDG.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.08% | -48.87% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.17% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -19.59% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.33% | -23.14% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.47% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -9.63% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.48% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDG.TO и ^GSPC
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что XDG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDG.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.68% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 10.42% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 12.95% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 17.95% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 19.12% | -5.23% |
Часто задаваемые вопросы
XDG.TO and ^GSPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDG.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор