PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEW.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEW.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDEW.DE returned 11.25%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDEW.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEW.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEW.DE показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции XDEW.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.72% соответственно.

XDEW.DE

1 день
0.30%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.10%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.25%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEW.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		10.39%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.25%-4.52%4.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between XDEW.DE and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г.

0.48

Over the past year, the correlation between XDEW.DE and BRK-B has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XDEW.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEW.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEW.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.24

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.22

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

-0.32

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

-0.66

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEW.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEW.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEW.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEW.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.24

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XDEW.DE и BRK-B

Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEW.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-45.91%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-11.04%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-20.62%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-22.31%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-28.74%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.01%

+17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-9.73%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

5.31%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEW.DE и BRK-B

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 2.06%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEW.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.71%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

11.20%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

14.94%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.37%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.09%

-3.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEW.DE и BRK-B

Ни XDEW.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEW.DE and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор