PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDEW.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEW.DE с BRK-B

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDEW.DE returned 11.04%/yr vs 12.40%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDEW.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEW.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEW.DE показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции XDEW.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.40% соответственно.

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%

BRK-B

1 день
-0.41%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
0.91%
С начала года
0.29%
1 год
5.11%
3 года*
11.75%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEW.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.29%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between XDEW.DE and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.48

Over the past year, the correlation between XDEW.DE and BRK-B has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XDEW.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEW.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDEW.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.33

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.56

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

0.47

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

1.04

+11.01

XDEW.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEW.DE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEW.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDEW.DE и BRK-B

Максимальная просадка XDEW.DE за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEW.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEW.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-45.91%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-11.04%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-20.62%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-22.31%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.79%

-28.74%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-13.57%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.80%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.91%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEW.DE и BRK-B

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) составляет 2.81%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XDEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEW.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.70%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

11.88%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

15.40%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.40%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

20.11%

-3.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEW.DE и BRK-B

Ни XDEW.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEW.DE and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEW.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор