PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEV.L returned 13.44%/yr vs 10.77%/yr for XBCU.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XDEV.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEV.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.L показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции XDEV.L превзошли акции XBCU.L по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.77% соответственно.

XDEV.L

1 день
-0.91%
1 месяц
13.12%
С начала года
34.49%
6 месяцев
37.39%
1 год
67.77%
3 года*
26.92%
5 лет*
17.53%
10 лет*
13.44%

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.47%
С начала года
23.65%
6 месяцев
25.36%
1 год
46.95%
3 года*
16.51%
5 лет*
16.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		34.49%30.51%6.79%13.25%1.01%21.67%-6.88%14.56%-9.23%11.91%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.65%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-6.04%-3.80%

Correlation

The correlation between XDEV.L and XBCU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.33

The correlation between XDEV.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDEV.L и XBCU.L

Секторы
XDEV.L
XBCU.L

Технологии

33.9%
41.0%

Финансовые услуги

14.8%
4.2%

Промышленность

11.4%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.9%

Энергетика

3.8%
3.4%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Недвижимость

1.8%
3.4%

Технологии

XDEV.L
33.9%
XBCU.L
41.0%

Финансовые услуги

XDEV.L
14.8%
XBCU.L
4.2%

Промышленность

XDEV.L
11.4%
XBCU.L
9.4%

Здравоохранение

XDEV.L
8.8%
XBCU.L
6.1%

Потребительский циклический сектор

XDEV.L
7.9%
XBCU.L
5.1%

Коммуникационные услуги

XDEV.L
7.5%
XBCU.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

XDEV.L
4.5%
XBCU.L
9.9%

Энергетика

XDEV.L
3.8%
XBCU.L
3.4%

Сырьевые материалы

XDEV.L
3.0%
XBCU.L
1.4%

Коммунальные услуги

XDEV.L
2.6%
XBCU.L
1.1%

Недвижимость

XDEV.L
1.8%
XBCU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XDEV.L:
XDEV.L с XDEM.LXDEV.L с VWCE.DEXDEV.L с XDEQ.LXDEV.L с JPGL.LXDEV.L с IWVG.LXDEV.L с NASL.LXDEV.L с FRXT.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XDEV.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEV.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
2.53

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87
3.06

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.46

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.75

5.86

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.53

14.41

+23.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEV.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.L на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEV.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

2.53

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.31

+0.56

Просадки

Сравнение просадок XDEV.L и XBCU.L

Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-52.27%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.97%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-15.39%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-27.98%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-31.79%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.94%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-24.34%

+19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.25%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.L и XBCU.L

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.17%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

15.25%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

18.47%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

18.16%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.18%

-2.14%

Сравнение комиссий XDEV.L и XBCU.L

XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.L и XBCU.L

Ни XDEV.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEV.L and XBCU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XDEV.L is categorized as Global Equities, while XBCU.L is Commodities. XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор