Сравнение XDEV.L с XDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L).
XDEV.L и XDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. XDEM.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEV.L или XDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и XDEM.L
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.L показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у XDEM.L с доходностью 30.97%. За последние 10 лет акции XDEV.L уступали акциям XDEM.L по среднегодовой доходности: 8.29% против 14.02% соответственно.
XDEV.L
7.71%
0.81%
0.61%
12.35%
7.08%
8.29%
XDEM.L
30.97%
1.61%
7.43%
34.07%
12.99%
14.02%
Основные характеристики
| XDEV.L | XDEM.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 9.86 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 3.43% |
| Дневная вол-ть | 10.29% | 16.12% |
| Макс. просадка | -28.20% | -22.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEV.L и XDEM.L
И XDEV.L, и XDEM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XDEV.L и XDEM.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEV.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.L и XDEM.L
Ни XDEV.L, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и XDEM.L
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки XDEM.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и XDEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и XDEM.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.