Сравнение XDEV.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
XDEV.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEV.L или IWVG.L.
Основные характеристики
| XDEV.L | IWVG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 4.06% |
| Дох-ть за 1 год | 6.57% | 6.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 7.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.41% | 6.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 10.58% |
| Макс. просадка | -28.20% | -28.07% |
| Текущая просадка | -3.17% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между XDEV.L и IWVG.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и IWVG.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEV.L показывает доходность 4.05%, а IWVG.L немного выше – 4.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEV.L и IWVG.L
XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEV.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.L и IWVG.L
XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 3.06% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и IWVG.L
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, примерно равная максимальной просадке IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и IWVG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и IWVG.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что XDEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.