Сравнение XDEV.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
XDEV.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEV.L или IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.L и IWVG.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEV.L показывает доходность 7.71%, а IWVG.L немного выше – 7.78%.
XDEV.L
7.71%
0.81%
0.61%
12.35%
7.08%
8.29%
IWVG.L
7.78%
0.92%
0.68%
12.21%
6.99%
N/A
Основные характеристики
| XDEV.L | IWVG.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 5.71 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 10.29% | 10.01% |
| Макс. просадка | -28.20% | -28.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEV.L и IWVG.L
XDEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между XDEV.L и IWVG.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEV.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.L и IWVG.L
XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.96% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.L и IWVG.L
Максимальная просадка XDEV.L за все время составила -28.20%, примерно равная максимальной просадке IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.L и IWVG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.L и IWVG.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеют волатильность 3.46% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.