Сравнение XDEV.DE с PSWD.DE
XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEV.DE returned 12.35%/yr vs 11.86%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDEV.DE и PSWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEV.DE имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции PSWD.DE немного отстают с 11.86%.
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам XDEV.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 30.90% | -12.53% | 22.09% | -10.42% | 7.82% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
Correlation
The correlation between XDEV.DE and PSWD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between XDEV.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEV.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
XDEV.DE
PSWD.DE
Сравнение XDEV.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEV.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.58 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | 5.56 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.12 | 22.39 | +16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEV.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | 3.10 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XDEV.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, примерно равная максимальной просадке PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEV.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -36.39% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -5.89% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -18.19% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -18.19% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -36.39% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.31% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -4.65% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.46% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEV.DE и PSWD.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEV.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.08% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 7.86% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 10.54% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 13.16% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.19% | +0.71% |
Сравнение комиссий XDEV.DE и PSWD.DE
XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEV.DE и PSWD.DE
XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEV.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.39% for PSWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор