PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDEV.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDEV.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEV.DE имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции PSWD.DE немного отстают с 11.86%.


XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
12.68%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.48%
1 год
63.09%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
4.72%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.75%
1 год
32.88%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.DE и PSWD.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
35.07%24.76%11.62%15.67%-4.96%30.90%-12.53%22.09%-10.42%7.82%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%

Correlation

The correlation between XDEV.DE and PSWD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.84

The correlation between XDEV.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Доходность на риск

XDEV.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDEV.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.58

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.38

5.56

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.12

22.39

+16.73

XDEV.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.DE на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDEV.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

3.10

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XDEV.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, примерно равная максимальной просадке PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и PSWD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDEV.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-36.39%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-5.89%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.19%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-18.19%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-36.39%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.31%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.65%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.46%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.DE и PSWD.DE

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDEV.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.08%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

7.86%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

10.54%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.16%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.19%

+0.71%

Сравнение комиссий XDEV.DE и PSWD.DE

XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.DE и PSWD.DE

XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XDEV.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор