PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEV.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEV.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEV.DE returned 12.35%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XDEV.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEV.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEV.DE показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции XDEV.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 12.35% против 8.17% соответственно.

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
12.68%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.48%
1 год
63.09%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
-1.51%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.58%
1 год
28.45%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEV.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%11.62%15.67%-4.96%30.90%-12.53%22.09%-10.42%7.82%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between XDEV.DE and ETL2.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.35

The correlation between XDEV.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L

Доходность на риск

XDEV.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEV.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEV.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
1.87

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
2.47

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.33

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.38

3.59

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.12

8.20

+30.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEV.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEV.DE на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEV.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEV.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

1.87

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.25

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XDEV.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка XDEV.DE за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEV.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEV.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-47.04%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-7.90%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-15.06%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-23.27%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-26.50%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.57%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-21.90%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.46%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEV.DE и ETL2.DE

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что XDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEV.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.60%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

12.74%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.15%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

15.44%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

13.69%

+2.21%

Сравнение комиссий XDEV.DE и ETL2.DE

XDEV.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEV.DE и ETL2.DE

Ни XDEV.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEV.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEV.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEV.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

XDEV.DE is categorized as Global Equities, while ETL2.DE is Commodities. XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: DWS and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for XDEV.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEV.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор