Сравнение XDER.L с GLRA.L
XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) are both REIT funds - XDER.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDER.L returned -4.50%/yr vs 2.44%/yr for GLRA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDER.L charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for GLRA.L.
Доходность
Сравнение доходности XDER.L и GLRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDER.L торгуется в GBp, в то время как GLRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDER.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у GLRA.L с доходностью 7.40%.
XDER.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- 0.79%
GLRA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDER.L и GLRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -1.79% | 11.17% | -7.99% | 13.38% | -32.92% | 10.39% | -5.98% | 3.16% |
GLRA.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap | 7.37% | 2.20% | 0.98% | 5.83% | -16.44% | 31.52% | -13.30% | -3.09% |
Correlation
The correlation between XDER.L and GLRA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between XDER.L and GLRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDER.L и GLRA.L
Секторы
XDER.L
GLRA.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
XDER.L
GLRA.L
Потребительский циклический сектор
XDER.L
GLRA.L
-
Финансовые услуги
XDER.L
GLRA.L
Сырьевые материалы
XDER.L
-
GLRA.L
-
Коммуникационные услуги
XDER.L
-
GLRA.L
-
Потребительский защитный сектор
XDER.L
-
GLRA.L
-
Энергетика
XDER.L
-
GLRA.L
-
Здравоохранение
XDER.L
-
GLRA.L
-
Промышленность
XDER.L
-
GLRA.L
Технологии
XDER.L
-
GLRA.L
-
Коммунальные услуги
XDER.L
-
GLRA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDER.L vs. GLRA.L — Ранг доходности на риск
XDER.L
GLRA.L
Сравнение XDER.L c GLRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDER.L | GLRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.68 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.56 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDER.L | GLRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.00 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.06 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XDER.L и GLRA.L
Максимальная просадка XDER.L за все время составила -45.20%, что больше максимальной просадки GLRA.L в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDER.L и GLRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDER.L | GLRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.20% | -34.16% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -7.90% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -17.29% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.20% | -28.01% | -17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -4.38% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.04% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.39% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDER.L и GLRA.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что XDER.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDER.L | GLRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.94% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 10.45% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 13.25% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 15.82% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 20.68% | -1.91% |
Сравнение комиссий XDER.L и GLRA.L
XDER.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GLRA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDER.L и GLRA.L
Ни XDER.L, ни GLRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDER.L and GLRA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDER.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDER.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for GLRA.L.
XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.33% for XDER.L and 0.40% for GLRA.L.
Подберите оптимальное распределение для XDER.L и GLRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор