Сравнение XDEQ.L с ESIS.L
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEQ.L returned 11.55%/yr vs 0.80%/yr for ESIS.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XDEQ.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ESIS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и ESIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEQ.L торгуется в GBp, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.L показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ESIS.L с доходностью -2.90%.
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
ESIS.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEQ.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 24.28% | 2.81% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
Correlation
The correlation between XDEQ.L and ESIS.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between XDEQ.L and ESIS.L shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDEQ.L и ESIS.L
Секторы
XDEQ.L
ESIS.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XDEQ.L
ESIS.L
-
Финансовые услуги
XDEQ.L
ESIS.L
-
Промышленность
XDEQ.L
ESIS.L
-
Здравоохранение
XDEQ.L
ESIS.L
-
Коммуникационные услуги
XDEQ.L
ESIS.L
-
Потребительский циклический сектор
XDEQ.L
ESIS.L
Потребительский защитный сектор
XDEQ.L
ESIS.L
Энергетика
XDEQ.L
ESIS.L
-
Сырьевые материалы
XDEQ.L
ESIS.L
-
Коммунальные услуги
XDEQ.L
ESIS.L
-
Недвижимость
XDEQ.L
ESIS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
XDEQ.L
ESIS.L
Сравнение XDEQ.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.19 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | -0.43 | +13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.19 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.06 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.17 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и ESIS.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки ESIS.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и ESIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -17.71% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -13.78% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -13.78% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -17.71% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.86% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -7.44% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 6.04% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и ESIS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.57%, в то время как у iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 4.54% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 11.16% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 13.58% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 12.66% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 12.67% | +4.22% |
Сравнение комиссий XDEQ.L и ESIS.L
XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и ESIS.L
Ни XDEQ.L, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.L and ESIS.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XDEQ.L is categorized as Global Equities, while ESIS.L is Consumer Staples Equities. XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.L and 0.18% for ESIS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.L и ESIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор