PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BL25JL35
WKNA1103D
ЭмитентXtrackers
Дата выпуска11 сент. 2014 г.
КатегорияGlobal Equities
Отслеживаемый индексMSCI ACWI NR USD
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Популярные сравнения: XDEQ.L с IWQU.L, XDEQ.L с XDEV.L, XDEQ.L с GLDA.L, XDEQ.L с MTXX.L, XDEQ.L с SCHD, XDEQ.L с SWDA.L, XDEQ.L с VWCE.DE, XDEQ.L с VUAA.L, XDEQ.L с SPY, XDEQ.L с GGRG.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.60%
12.88%
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C показал доход в 10.11% с начала года и 24.83% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.11%6.12%
1 месяц1.80%-1.08%
6 месяцев15.60%15.73%
1 год24.83%22.34%
5 лет (среднегодовая)12.69%11.82%
10 лет (среднегодовая)N/A10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.08%5.31%3.16%
2023-0.90%-1.76%4.39%4.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XDEQ.L составляет 93, что означает, что он находится в топ 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XDEQ.L, с текущим значением в 9393
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C(XDEQ.L)
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XDEQ.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDEQ.L, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XDEQ.L, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XDEQ.L, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XDEQ.L, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XDEQ.L, с текущим значением в 17.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0017.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.35
1.69
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024£0.00£0.00£0.00
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2014£0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.35%
-2.46%
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C показал максимальную просадку в 23.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1072 сент. 2020 г.130
-17.37%10 дек. 2021 г.12616 июн. 2022 г.2831 авг. 2023 г.409
-16.87%13 апр. 2015 г.9424 авг. 2015 г.16214 апр. 2016 г.256
-14.3%29 авг. 2018 г.8424 дек. 2018 г.715 апр. 2019 г.155
-8.96%10 янв. 2018 г.5426 мар. 2018 г.3111 мая 2018 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.00%
4.16%
XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C)
Benchmark (^GSPC)