Сравнение XDEQ.L с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
XDEQ.L и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEQ.L или IWQU.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.L и IWQU.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEQ.L показывает доходность 18.50%, а IWQU.L немного ниже – 17.87%. За последние 10 лет акции XDEQ.L превзошли акции IWQU.L по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.41% соответственно.
XDEQ.L
18.50%
0.90%
6.15%
23.61%
12.65%
12.80%
IWQU.L
17.87%
-2.26%
5.85%
25.24%
12.02%
10.41%
Основные характеристики
| XDEQ.L | IWQU.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 12.80 | 12.04 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 11.57% |
| Макс. просадка | -23.79% | -33.05% |
| Текущая просадка | -1.24% | -2.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEQ.L и IWQU.L
XDEQ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между XDEQ.L и IWQU.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEQ.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.L и IWQU.L
Ни XDEQ.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.L и IWQU.L
Максимальная просадка XDEQ.L за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.L и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.L и IWQU.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) составляет 2.89%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что XDEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.