PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEM.L returned 16.78%/yr vs 10.77%/yr for XBCU.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XDEM.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEM.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.L показывает доходность 22.38%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции XDEM.L превзошли акции XBCU.L по среднегодовой доходности: 16.78% против 10.77% соответственно.

XDEM.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.10%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.80%
1 год
35.27%
3 года*
26.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.78%

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.47%
С начала года
23.65%
6 месяцев
25.36%
1 год
46.95%
3 года*
16.51%
5 лет*
16.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.38%12.52%32.87%5.88%-8.06%15.61%24.14%23.37%2.28%20.40%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.65%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-6.04%-3.80%

Correlation

The correlation between XDEM.L and XBCU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.30

The correlation between XDEM.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDEM.L и XBCU.L

Секторы
XDEM.L
XBCU.L

Технологии

34.6%
41.0%

Промышленность

20.5%
9.4%

Финансовые услуги

18.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
16.1%

Здравоохранение

6.0%
6.1%

Сырьевые материалы

4.9%
1.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Энергетика

1.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
5.1%

Недвижимость

1.0%
3.4%

Технологии

XDEM.L
34.6%
XBCU.L
41.0%

Промышленность

XDEM.L
20.5%
XBCU.L
9.4%

Финансовые услуги

XDEM.L
18.9%
XBCU.L
4.2%

Коммуникационные услуги

XDEM.L
7.2%
XBCU.L
16.1%

Здравоохранение

XDEM.L
6.0%
XBCU.L
6.1%

Сырьевые материалы

XDEM.L
4.9%
XBCU.L
1.4%

Коммунальные услуги

XDEM.L
2.6%
XBCU.L
1.1%

Энергетика

XDEM.L
1.8%
XBCU.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

XDEM.L
1.2%
XBCU.L
9.9%

Потребительский циклический сектор

XDEM.L
1.2%
XBCU.L
5.1%

Недвижимость

XDEM.L
1.0%
XBCU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XDEM.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.53

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.06

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

5.86

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

14.41

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.63

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.31

+0.66

Просадки

Сравнение просадок XDEM.L и XBCU.L

Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-52.27%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.97%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-15.39%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-27.98%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-31.79%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.94%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-24.34%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.25%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.L и XBCU.L

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.17%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

15.25%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.47%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

18.16%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.18%

-0.38%

Сравнение комиссий XDEM.L и XBCU.L

XDEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.L и XBCU.L

Ни XDEM.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEM.L and XBCU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XDEM.L is categorized as Momentum, while XBCU.L is Commodities. XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор