Сравнение XDEM.L с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
XDEM.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEM.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEM.L или IUMF.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.L и IUMF.L
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.L показывает доходность 30.97%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 33.71%.
XDEM.L
30.97%
1.61%
7.43%
34.07%
12.99%
14.02%
IUMF.L
33.71%
2.40%
9.87%
37.43%
12.63%
N/A
Основные характеристики
XDEM.L | IUMF.L | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.10 |
Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.82 |
Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
Коэф-т Кальмара | 2.63 | 2.51 |
Коэф-т Мартина | 9.86 | 10.30 |
Индекс Язвы | 3.43% | 3.64% |
Дневная вол-ть | 16.12% | 17.82% |
Макс. просадка | -22.42% | -25.23% |
Текущая просадка | -0.94% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEM.L и IUMF.L
XDEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XDEM.L и IUMF.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEM.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.L и IUMF.L
Ни XDEM.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEM.L и IUMF.L
Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и IUMF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.L и IUMF.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) составляет 2.98%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.