Сравнение XDEM.L с MVOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).
XDEM.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEM.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEM.L или MVOL.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEM.L и MVOL.L
Доходность по периодам
С начала года, XDEM.L показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции XDEM.L превзошли акции MVOL.L по среднегодовой доходности: 14.02% против 7.44% соответственно.
XDEM.L
30.97%
1.61%
7.43%
34.07%
12.99%
14.02%
MVOL.L
13.48%
-2.41%
7.29%
18.40%
5.56%
7.44%
Основные характеристики
| XDEM.L | MVOL.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 13.68 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 16.12% | 7.32% |
| Макс. просадка | -22.42% | -28.82% |
| Текущая просадка | -0.94% | -2.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEM.L и MVOL.L
XDEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между XDEM.L и MVOL.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEM.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEM.L и MVOL.L
Ни XDEM.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDEM.L и MVOL.L
Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и MVOL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEM.L и MVOL.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.