PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEM.L с IUMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEM.L с IUMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) and IUMD.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Momentum funds - XDEM.L tracks the MSCI World Momentum Index while IUMD.L tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEM.L returned 14.93%/yr vs 15.32%/yr for IUMD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDEM.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IUMD.L.

Доходность

Сравнение доходности XDEM.L и IUMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEM.L торгуется в GBp, в то время как IUMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEM.L показывает доходность 22.38%, что значительно ниже, чем у IUMD.L с доходностью 29.98%.

XDEM.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.10%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.80%
1 год
35.27%
3 года*
26.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.78%

IUMD.L

1 день
-1.92%
1 месяц
13.00%
С начала года
29.98%
6 месяцев
28.82%
1 год
40.75%
3 года*
28.88%
5 лет*
15.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEM.L и IUMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.38%12.52%32.87%5.88%-8.06%15.61%24.14%23.37%0.45%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		29.98%8.79%35.02%4.29%-8.40%13.67%25.72%22.41%0.57%

Correlation

The correlation between XDEM.L and IUMD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between XDEM.L and IUMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEM.L и IUMD.L

Секторы
XDEM.L
IUMD.L

Технологии

34.6%
42.9%

Промышленность

20.5%
19.2%

Финансовые услуги

18.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.7%

Здравоохранение

6.0%
9.6%

Сырьевые материалы

4.9%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%
1.5%

Энергетика

1.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%
5.1%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

XDEM.L
34.6%
IUMD.L
42.9%

Промышленность

XDEM.L
20.5%
IUMD.L
19.2%

Финансовые услуги

XDEM.L
18.9%
IUMD.L
7.3%

Коммуникационные услуги

XDEM.L
7.2%
IUMD.L
6.7%

Здравоохранение

XDEM.L
6.0%
IUMD.L
9.6%

Сырьевые материалы

XDEM.L
4.9%
IUMD.L
1.9%

Коммунальные услуги

XDEM.L
2.6%
IUMD.L
1.5%

Энергетика

XDEM.L
1.8%
IUMD.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

XDEM.L
1.2%
IUMD.L
2.2%

Потребительский циклический сектор

XDEM.L
1.2%
IUMD.L
5.1%

Недвижимость

XDEM.L
1.0%
IUMD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L
Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с SPMOIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с SPHQ

Доходность на риск

XDEM.L vs. IUMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEM.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEM.LIUMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.13

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.00

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.37

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

13.69

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEM.L vs. IUMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEM.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUMD.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEM.L и IUMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEM.LIUMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.75

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XDEM.L и IUMD.L

Максимальная просадка XDEM.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IUMD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEM.L и IUMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEM.LIUMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-25.72%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.29%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-22.43%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-24.39%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.92%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.26%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.97%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEM.L и IUMD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) составляет 5.84%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что XDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEM.LIUMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.53%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

16.19%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

19.09%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

19.18%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

20.18%

-3.38%

Сравнение комиссий XDEM.L и IUMD.L

XDEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEM.L и IUMD.L

XDEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.67%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDEM.L and IUMD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.L.

XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index, while IUMD.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEM.L and 0.20% for IUMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEM.L и IUMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор