Сравнение XDEF с UPGR
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и UPGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -99.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPGR
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- 4.25%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и UPGR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.18% |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 4.25% |
Correlation
The correlation between XDEF and UPGR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. UPGR — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPGR
Сравнение XDEF c UPGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | UPGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и UPGR
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и UPGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -46.60% | -52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -16.78% | -82.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -20.14% | -56.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и UPGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | UPGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.53% | 32.53% | +107.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.53% | 30.99% | +108.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.53% | 30.99% | +108.54% |
Сравнение комиссий XDEF и UPGR
И XDEF, и UPGR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и UPGR
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности UPGR в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.31% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and UPGR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF and UPGR have the same expense ratio: 0.35% per year.
XDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.31% for UPGR.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while UPGR is Energy Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и UPGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор