Сравнение XDEF с IBID
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и IBID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% |
Correlation
The correlation between XDEF and IBID is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. IBID — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение XDEF c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и IBID
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -1.28% | -98.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -0.55% | -98.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -0.22% | -72.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 1.23% | +146.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.20% | 2.24% | +145.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.20% | 2.24% | +145.96% |
Сравнение комиссий XDEF и IBID
XDEF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и IBID
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and IBID have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.52% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while IBID is Inflation-Protected Bonds. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор