Сравнение XDEF с DGIT.L
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DGIT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for DGIT.L.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и DGIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEF торгуется в USD, в то время как DGIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGIT.L
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и DGIT.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 2.32% |
Correlation
The correlation between XDEF and DGIT.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. DGIT.L — Ранг доходности на риск
XDEF
DGIT.L
Сравнение XDEF c DGIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.43 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и DGIT.L
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки DGIT.L в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и DGIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -46.83% | -52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -7.33% | -91.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -12.74% | -57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и DGIT.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 17.25% | +140.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 21.29% | +136.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 20.31% | +137.32% |
Сравнение комиссий XDEF и DGIT.L
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DGIT.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и DGIT.L
Ни XDEF, ни DGIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEF and DGIT.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DGIT.L.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while DGIT.L is Technology Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while DGIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.40% for DGIT.L.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и DGIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор