Сравнение XDED.DE с H412.DE
XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - XDED.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while H412.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDED.DE returned 12.11%/yr vs 18.35%/yr for H412.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDED.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDED.DE и H412.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDED.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H412.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDED.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.33% | 6.12% | 26.73% | 15.13% |
Correlation
The correlation between XDED.DE and H412.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between XDED.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDED.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
XDED.DE
H412.DE
Сравнение XDED.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDED.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 5.88 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 19.52 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDED.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.90 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.06 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XDED.DE и H412.DE
Максимальная просадка XDED.DE за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDED.DE и H412.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDED.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -24.35% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -5.54% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -24.35% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.12% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.67% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDED.DE и H412.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) составляет 2.08%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что XDED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDED.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.27% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 7.70% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 11.23% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.70% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.81% | -1.42% |
Сравнение комиссий XDED.DE и H412.DE
XDED.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDED.DE и H412.DE
Дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDED.DE and H412.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XDED.DE.
XDED.DE is categorized as S&P 500, while H412.DE is Large Cap Blend Equities. XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for XDED.DE and 0.12% for H412.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDED.DE и H412.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор