PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEB.DE с XCTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEB.DE с XCTE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and XCTE.DE (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDEB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XCTE.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDEB.DE returned 6.45%/yr vs 10.51%/yr for XCTE.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XDEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for XCTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDEB.DE и XCTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDEB.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у XCTE.DE с доходностью 5.61%.

XDEB.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
6.45%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.88%

XCTE.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.97%
1 год
24.79%
3 года*
10.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEB.DE и XCTE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.74%-1.27%17.83%3.66%-6.55%
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		5.61%19.05%22.69%-18.15%-7.69%

Correlation

The correlation between XDEB.DE and XCTE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с SPYXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с VXUSXDEB.DE с ACWI
Часто сравнивают с XCTE.DE:
XCTE.DE с SPYXCTE.DE с C300.LXCTE.DE с EUNM.DEXCTE.DE с XAIX.DEXCTE.DE с XCEU.DEXCTE.DE с XNZN.DEXCTE.DE с GLD

Доходность на риск

XDEB.DE vs. XCTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEB.DE c XCTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEB.DEXCTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.86

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.46

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.10

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

1.90

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEB.DE vs. XCTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEB.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XCTE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEB.DE и XCTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEB.DEXCTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.12

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XDEB.DE и XCTE.DE

Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки XCTE.DE в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и XCTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEB.DEXCTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-48.80%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-23.30%

+17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-31.31%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-12.95%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-25.74%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

13.53%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEB.DE и XCTE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) составляет 2.63%, в то время как у Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что XDEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEB.DEXCTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

7.28%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

15.06%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

29.97%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

30.37%

-20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

30.37%

-18.34%

Сравнение комиссий XDEB.DE и XCTE.DE

XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XCTE.DE в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEB.DE и XCTE.DE

Ни XDEB.DE, ни XCTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDEB.DE and XCTE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.DE.

XDEB.DE is categorized as Global Equities, while XCTE.DE is Technology Equities. XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XCTE.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.DE and 0.44% for XCTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и XCTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор