PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDDX.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDDX.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDDX.L (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - XDDX.L tracks the FSE DAX TR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDDX.L returned 8.74%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDDX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности XDDX.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDDX.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDDX.L показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

XDDX.L

1 день
0.35%
1 месяц
3.46%
С начала года
3.63%
6 месяцев
5.63%
1 год
8.50%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.67%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDDX.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		3.63%24.81%11.28%17.04%-8.48%7.86%9.39%16.41%-13.50%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between XDDX.L and IEDL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between XDDX.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDDX.L и IEDL.L

Секторы
XDDX.L
IEDL.L

Финансовые услуги

29.9%
22.6%

Промышленность

18.3%
17.0%

Технологии

15.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.7%

Сырьевые материалы

8.3%
6.2%

Здравоохранение

5.3%
12.3%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.6%

Энергетика

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

XDDX.L
29.9%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

XDDX.L
18.3%
IEDL.L
17.0%

Технологии

XDDX.L
15.4%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

XDDX.L
11.0%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

XDDX.L
8.7%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

XDDX.L
8.3%
IEDL.L
6.2%

Здравоохранение

XDDX.L
5.3%
IEDL.L
12.3%

Недвижимость

XDDX.L
1.5%
IEDL.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

XDDX.L
1.5%
IEDL.L
8.6%

Энергетика

XDDX.L

-

IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

XDDX.L

-

IEDL.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с S7XP.LXDDX.L с XCX5.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с XXTW.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с MVED.LXDDX.L с WDEP.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

XDDX.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDDX.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDDX.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.68

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.60

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.42

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

12.66

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDDX.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDDX.L на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDDX.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDDX.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.68

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XDDX.L и IEDL.L

Максимальная просадка XDDX.L за все время составила -35.15%, примерно равная максимальной просадке IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDDX.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-34.37%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.54%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.36%

-16.23%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-16.28%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.84%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.72%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.86%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XDDX.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) составляет 4.38%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что XDDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDDX.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.76%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.06%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

13.48%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.30%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.59%

+0.40%

Сравнение комиссий XDDX.L и IEDL.L

XDDX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDDX.L и IEDL.L

Дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.30%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%

Часто задаваемые вопросы

XDDX.L and IEDL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDDX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDDX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

XDDX.L tracks FSE DAX TR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDDX.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор