Сравнение XDDX.DE с XMME.DE
XDDX.DE (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDDX.DE is a Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDDX.DE returned 8.66%/yr vs 7.00%/yr for XMME.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDDX.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDDX.DE и XMME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDDX.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 20.01%.
XDDX.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 8.72%
XMME.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDDX.DE и XMME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 3.88% | 19.14% | 16.17% | 19.56% | -13.67% | 15.21% | 3.12% | 24.70% | -18.53% | 0.78% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 20.01% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.58% | 21.91% | -11.16% | -2.35% |
Correlation
The correlation between XDDX.DE and XMME.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between XDDX.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDDX.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск
XDDX.DE
XMME.DE
Сравнение XDDX.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDDX.DE | XMME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.03 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 9.31 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDDX.DE и XMME.DE
Максимальная просадка XDDX.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDDX.DE и XMME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDDX.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.74% | -31.95% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.00% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -19.16% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -23.46% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -11.00% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.76% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.58% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDDX.DE и XMME.DE
Текущая волатильность для Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.DE) составляет 3.88%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что XDDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDDX.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 8.51% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 17.91% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 20.34% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.33% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.07% | -1.00% |
Сравнение комиссий XDDX.DE и XMME.DE
XDDX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDDX.DE и XMME.DE
Дивидендная доходность XDDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDDX.DE Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.31% | 2.40% | 2.68% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDDX.DE and XMME.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDDX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDDX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.
XDDX.DE is categorized as Europe Equities, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. XDDX.DE tracks FSE DAX TR EUR, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.09% for XDDX.DE and 0.18% for XMME.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDDX.DE и XMME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор